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1. Zeitlich unabhängige Daten

Die erste Frage, die sich bei der Analyse einer Zeitserie ergibt ist die Frage, ob überhaupt ein dynamischer Prozeß vorliegt. Die Nullhypothese wäre in diesem Fall, daß die Zeitserie vollständig durch einen unabhängigen Zufallsprozeß beschrieben werden kann. Eine sehr einfache Variante zur Erzeugung von surrogate Daten, die dieser Nullhypothese entsprechen ist die zeitliche Verwürfelung der beobachteten Serie. Werden die gemessenen Werte zufällig in der Zeit angeordnet, so ergibt sich ein Datensatz, der in dynamischer Hinsicht absolut zufällig ist, jedoch in der Amplitudenverteilung die identischen Eigenschaften (Mittelwert und Varianz) wie die beobachtete Zeitserie besitzt.

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Torsten Ziegler